投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
一.根据权重、标准差计算：
1.A证券的权重×标准差设为A;
2.B证券的权重×标准差设为B;
3.C证券的权重×标准差设为C。
二.确定相关系数：
1.A、B证券相关系数设为X;
2.A、C证券相关系数设为Y;
3.B、C证券相关系数设为Z。
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
投资组合标准差是衡量投资组合风险的指标。它的公式是通过计算各个资产的权重与其个体标准差的乘积，并将所有资产的结果相加后开根号得到。
这个公式的理解是，标准差衡量了资产收益的波动性，而投资组合标准差则考虑了不同资产之间的相关性。
通过权衡不同资产的权重和个体标准差，投资组合标准差能够反映出整个投资组合的风险水平，帮助投资者评估和管理风险。
