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var和期望的关系(VAR值是什么)

var和期望的关系(VAR值是什么)

更新时间:2024-01-19 12:00:12

var和期望的关系

  风险价值(VaR)与期望损失(ES)--- 衡量极端损失的风险度量指标。比起收益率波动幅度,投资者往往更为关心投资组合的极端损失风险,VaR与ES即为衡量投资组合极端损失风险的常用指标。VaR的含义为在一定的概率水平下,某一投资组合在未来特定时期内的最大可能损失;而ES的含义为当投资组合的损失超过VaR阀值时所遭受的平均损失程度。由于ES在VaR的基础上进一步考虑了出现极端情况时的平均损失程度,因此可以更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险。

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