段延庆知道段誉是自己儿子（段延庆为救段誉而死段誉终于叫爹）

知道。

段延庆在知道段誉的生辰以后才发现段誉很有可能就是自己的亲生儿子，只是一直都被段誉的妈妈否认，直到后面要杀段正淳的时候才说。

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新天龙八部第49集：王夫人向段正淳表示语嫣是他的女儿，段誉与语嫣听到两人的对话后伤心欲绝。段延庆逼段正淳交出皇位，他正要出手之时被刀白凤阻止。段延庆让南海鳄神杀段誉，南海鳄神不肯，反被段延庆所杀。为救段誉，刀白凤示意段延庆段誉是他的儿子，段延庆倍感欣慰，以悲酥清风毒倒众人。