可以通过以下步骤连接U盘听歌：首先将U盘插入车载USB接口，然后在车机上选择“USB”作为音源，接下来进入多媒体菜单，选择音频播放，即可找到U盘内储存的音乐并进行播放。
需要注意的是，U盘的存储格式应为FAT32，否则车机无法读取。
另外，为避免安全问题，驾驶过程中不建议操作车机。
连接U盘听歌的操作步骤如下：
1.将U盘插入马自达CX-5的USB接口上。
2.启动车辆，然后在中控台的主屏幕上选择“媒体”图标。
3.在媒体菜单中，选择“USB”选项，系统会自动搜索并显示U盘中存储的音乐文件列表。
4.在音乐列表中，选择您希望播放的音乐文件或文件夹。您可以使用手动或自动搜索功能来寻找您需要的文件或文件夹。
5.选择您希望播放的音乐文件或文件夹后，系统会开始播放音乐。您可以通过控制台上的音量和音乐控制按钮来调整音乐的音量和播放状态。
需要注意的是，如果您的U盘中的音乐文件格式不符合马自达CX-5的支持格式，您将无法播放音乐。您可以查阅马自达CX-5的用户手册，以了解哪些音乐格式是兼容的。
