多维正态分布的协方差矩阵（大维样本协方差矩阵）

协方差矩阵是一个$d imes d$的矩阵，其中$d$是维度。对于一个二维正态分布，协方差矩阵是一个$2 imes 2$的矩阵。如果您需要计算多维正态分布的协方差矩阵，可以使用数学公式或者计算机程序来计算 。

是其各个变量之间的方差和协方差的集合。具体来说，如果X是一个n维随机变量，其第i个分量的方差为σi^2，第j个分量和第k个分量之间的协方差为σijσjk，那么X的协方差矩阵Σ的(i,j)元素就是σijσji。